PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с BIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LONGX returned 4.27%/yr vs 8.71%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LONGX charges 1.99%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -15.31%.

LONGX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.72%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.27%
10 лет*
24.79%

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		9.01%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%9.18%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between LONGX and BIVIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.08

The correlation between LONGX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

LONGX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.39

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.43

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.46

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

-1.20

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.39

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.66

Просадки

Сравнение просадок LONGX и BIVIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-20.70%

-56.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-20.70%

+13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-20.70%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-20.70%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-20.65%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.89%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

7.91%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и BIVIX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.13%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

12.23%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

20.22%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

24.30%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

16.71%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.74%

17.11%

+120.63%

Сравнение комиссий LONGX и BIVIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и BIVIX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and BIVIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to LONGX (3.13%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs BIVIX's -20.70%.

LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор