Сравнение LONG.TO с CCOM.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. LONG.TO is actively managed, while CCOM.TO is passively managed. Over the past 3 years, LONG.TO returned 16.52%/yr vs 7.09%/yr for CCOM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
CCOM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и CCOM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | 8.70% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 14.23% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and CCOM.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
CCOM.TO
Сравнение LONG.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | CCOM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.77 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.15 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и CCOM.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и CCOM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -9.79% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -7.73% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -8.18% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.36% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.07% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.62% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и CCOM.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 2.91% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 8.45% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 10.12% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 8.44% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 8.44% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и CCOM.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 13.16% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while CCOM.TO is Commodities.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и CCOM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор