PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LONG.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LONG.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.


LONG.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
7.22%
С начала года
7.98%
1 год
21.23%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.47%
10 лет*

CCOM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.42%
С начала года
14.23%
1 год
21.34%
3 года*
7.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONG.TO и CCOM.TO


2026 (YTD)2025202420232022
LONG.TO
CI Global Longevity Economy Fund
7.98%6.19%25.86%19.50%8.70%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
14.23%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between LONG.TO and CCOM.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Global Longevity Economy Fund

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Доходность на риск

LONG.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LONG.TO
Ранг доходности на риск LONG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONG.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONG.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONG.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LONG.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.77

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

8.15

-3.60

LONG.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONG.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONG.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LONG.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и CCOM.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LONG.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-9.79%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-7.73%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-8.18%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-4.36%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.07%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.62%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LONG.TO и CCOM.TO

CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LONG.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.91%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

8.45%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.12%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

8.44%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

8.44%

+9.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONG.TO и CCOM.TO

LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.


ПозицияTTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
13.16%3.48%6.99%4.21%
LONG.TO
CI Global Longevity Economy Fund
0.00%0.00%0.00%0.33%

Часто задаваемые вопросы


LONG.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор