Сравнение LOMAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LOMAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOMAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 6.83% | 18.09% | 10.29% | 5.19% | -0.46% | 25.80% | -5.77% | 23.27% | -3.31% | 19.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LOMAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.25% соответственно.
LOMAX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.63%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOMAX и SCHD
LOMAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
LOMAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LOMAX
SCHD
Сравнение LOMAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOMAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.32 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.05 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.55 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LOMAX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMAX и SCHD
Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 5.93% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок LOMAX и SCHD
Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -33.37% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.74% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.85% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -33.37% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.43% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.34% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.75% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMAX и SCHD
Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.33% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.96% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 15.69% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.40% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.70% | -0.20% |