Сравнение LOHA с QTUM
LOHA (Roundhill HALO ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 9.34% |
Correlation
The correlation between LOHA and QTUM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. QTUM — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение LOHA c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и QTUM
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -38.45% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.22% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 29.11% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 27.18% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 27.47% | -12.38% |
Сравнение комиссий LOHA и QTUM
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и QTUM
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and QTUM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTUM is Technology Equities. LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор