Сравнение LOHA с MAGY
LOHA (Roundhill HALO ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while MAGY is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -10.75% |
Correlation
The correlation between LOHA and MAGY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. MAGY — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение LOHA c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и MAGY
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -14.29% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.53% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.94% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.58% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.60% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.60% | -0.51% |
Сравнение комиссий LOHA и MAGY
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и MAGY
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 41.38% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and MAGY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 41.38%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор