Сравнение LOHA с IWMI
LOHA (Roundhill HALO ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. LOHA is passively managed, while IWMI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 5.25% |
Correlation
The correlation between LOHA and IWMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. IWMI — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение LOHA c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и IWMI
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -23.88% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.01% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.38% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.92% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.92% | -2.83% |
Сравнение комиссий LOHA и IWMI
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и IWMI
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.34% | 14.05% | 8.78% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and IWMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор