Сравнение LOGO с RSHO
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 57.71% for RSHO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 33.69%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 33.69% | 18.47% |
Correlation
The correlation between LOGO and RSHO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. RSHO — Ранг доходности на риск
LOGO
RSHO
Сравнение LOGO c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.96 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 15.16 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.44 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.48 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и RSHO
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -27.31% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -14.64% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | 0.00% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.32% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 3.82% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и RSHO
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 6.55%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.22% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 20.09% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 23.74% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.55% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.55% | -7.69% |
Сравнение комиссий LOGO и RSHO
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и RSHO
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.22% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and RSHO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.22%) compared to LOGO (6.55%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs RSHO's -27.31%.
On 1-year performance, RSHO leads with 57.71% vs -0.59% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.71% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Tema. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for RSHO.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор