Сравнение LOGO с OPTZ
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, LOGO returned -0.59% vs 61.30% for OPTZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.
LOGO
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.33%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.57% | 5.34% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.51% | 24.30% |
Correlation
The correlation between LOGO and OPTZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.70 |
The correlation between LOGO and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
LOGO
OPTZ
Сравнение LOGO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGO | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.80 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 26.36 | -26.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.41 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.71 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок LOGO и OPTZ
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -25.75% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.63% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | 0.00% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.39% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.33% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и OPTZ
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.09% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 13.52% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.09% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 20.66% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 20.66% | -5.80% |
Сравнение комиссий LOGO и OPTZ
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и OPTZ
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and OPTZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (6.55%) compared to OPTZ (6.09%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs -0.59% for LOGO. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Optimize. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор