Сравнение LOGO с ETHO
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOGO is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 37.11% for ETHO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 15.02% |
Correlation
The correlation between LOGO and ETHO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.70 |
The correlation between LOGO and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. ETHO — Ранг доходности на риск
LOGO
ETHO
Сравнение LOGO c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.03 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 15.62 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и ETHO
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -25.50% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.25% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -0.82% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.34% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.38% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и ETHO
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеют волатильность 4.18% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.70% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.34% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.34% | -3.74% |
Сравнение комиссий LOGO и ETHO
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и ETHO
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and ETHO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHO has higher volatility (4.38%) compared to LOGO (4.18%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs ETHO's -25.50%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs -1.09% for LOGO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.45% for ETHO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор