Сравнение LOCFX с NCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).
LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LOCFX и NCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOCFX и NCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 1.88% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 1.88%.
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
NCZ
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOCFX и NCZ
LOCFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.
Доходность на риск
LOCFX vs. NCZ — Ранг доходности на риск
LOCFX
NCZ
Сравнение LOCFX c NCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCFX | NCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.59 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.16 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.68 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 10.91 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCFX | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.20 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между LOCFX и NCZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCFX и NCZ
Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NCZ в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.52% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
Просадки
Сравнение просадок LOCFX и NCZ
Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и NCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOCFX | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -79.48% | +46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -11.94% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -43.93% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.26% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -14.45% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.94% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCFX и NCZ
Текущая волатильность для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) составляет 6.39%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOCFX | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.08% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.80% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.95% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 21.19% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 24.20% | -10.25% |