PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNTH с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNTH с PTH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) is a stock, while PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Over the past 10 years, LNTH returned 43.87%/yr vs 14.78%/yr for PTH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNTH и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции LNTH превзошли акции PTH по среднегодовой доходности: 43.87% против 14.78% соответственно.

LNTH

1 день
-1.11%
1 месяц
1.80%
С начала года
57.55%
6 месяцев
57.24%
1 год
29.52%
3 года*
4.26%
5 лет*
30.98%
10 лет*
43.87%

PTH

1 день
1.19%
1 месяц
8.66%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.71%
1 год
46.89%
3 года*
12.74%
5 лет*
0.37%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNTH и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		57.55%-25.61%44.29%21.66%76.39%114.16%-34.23%31.05%-23.47%137.79%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		11.98%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between LNTH and PTH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantheus Holdings, Inc.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с LNTH:
LNTH с VRTXLNTH с CELHLNTH с CORTLNTH с RDNTLNTH с AAPLLNTH с OSISLNTH с SPY
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE

Доходность на риск

LNTH vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг доходности на риск LNTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNTH c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNTHPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.96

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.74

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.93

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

9.85

-8.55

LNTH vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNTH и PTH

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNTHPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.62%

-53.52%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-11.98%

-28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.46%

-28.09%

-31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-50.07%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-53.52%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-8.62%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-16.99%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

4.79%

+17.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и PTH

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 8.44%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNTHPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

9.25%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

18.76%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.23%

24.07%

+23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.92%

25.58%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.42%

27.29%

+34.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и PTH

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.74%3.07%0.06%

Часто задаваемые вопросы

LNTH and PTH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (9.25%) compared to LNTH (8.44%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs PTH's -53.52%.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNTH и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор