Сравнение LNGX с XYLD
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам LNGX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 5.14% | 3.71% |
Correlation
The correlation between LNGX and XYLD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
LNGX
XYLD
Сравнение LNGX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.60 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и XYLD
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -33.46% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | 0.00% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 6.54% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 11.22% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 14.21% | +10.39% |
Сравнение комиссий LNGX и XYLD
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и XYLD
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XYLD в 10.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.50% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and XYLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while XYLD is Derivative Income. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор