PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNGX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNGX с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

LNGX и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LNGX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Natural Gas Index. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LNGX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNGX и XYLD

2026 (YTD)2025
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF		26.99%5.97%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, LNGX показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

LNGX

1 день
-2.87%
1 месяц
5.12%
С начала года
26.99%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Natural Gas ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LNGX:
LNGX с BILDLNGX с IONLNGX с PSCELNGX с SHLDLNGX с FENYLNGX с BKGILNGX с COPX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий LNGX и XYLD

LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF

Доходность на риск

LNGX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGX
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LNGX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.57

+3.96

Корреляция

Корреляция между LNGX и XYLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGX и XYLD

Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF		0.21%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок LNGX и XYLD

Максимальная просадка LNGX за все время составила -8.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

-33.46%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.94%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.76%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LNGX и XYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

13.99%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

11.30%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

14.23%

+8.83%