Сравнение LNGX с VDE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам LNGX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 1.88% |
Correlation
The correlation between LNGX and VDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. VDE — Ранг доходности на риск
LNGX
VDE
Сравнение LNGX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.28 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и VDE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -74.20% | +59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -6.27% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -19.96% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 20.34% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.40% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 29.93% | -5.33% |
Сравнение комиссий LNGX и VDE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и VDE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and VDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор