PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с INTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с INTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while INTL (Main International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds. Over the past 3 years, LNG returned 18.48%/yr vs 17.19%/yr for INTL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и INTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Main International ETF (INTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у INTL с доходностью 11.21%.

LNG

1 день
-0.27%
1 месяц
-13.54%
С начала года
21.68%
6 месяцев
13.47%
1 год
-2.72%
3 года*
18.48%
5 лет*
23.09%
10 лет*
22.16%

INTL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.21%
6 месяцев
13.45%
1 год
27.41%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и INTL

2026 (YTD)2025202420232022
LNG
Cheniere Energy, Inc.		21.68%-8.70%27.18%15.02%-14.17%
INTL
Main International ETF		11.21%29.55%2.00%18.20%-2.66%

Correlation

The correlation between LNG and INTL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.13

The correlation between LNG and INTL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Main International ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL

Доходность на риск

LNG vs. INTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c INTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Main International ETF (INTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGINTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.79

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.50

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.39

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.45

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. INTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа INTL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и INTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGINTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.79

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.05

-0.89

Просадки

Сравнение просадок LNG и INTL

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки INTL в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и INTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGINTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-14.48%

-83.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-11.51%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-14.48%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-1.27%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-2.88%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.91%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и INTL

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Main International ETF (INTL) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGINTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.45%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

13.08%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

15.35%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

15.50%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

15.50%

+17.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и INTL

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности INTL в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

LNG and INTL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (9.55%) compared to INTL (5.45%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs INTL's -14.48%.

INTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и INTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор