PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRESY с CNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRESY с CNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRESY (Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria) and CNR (Core Natural Resources, Inc) are both stocks. CRESY operates in Conglomerates (Industrials), while CNR operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, CRESY returned 20.08%/yr vs 44.94%/yr for CNR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRESY и CNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRESY показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у CNR с доходностью 12.01%.

CRESY

1 день
1.43%
1 месяц
1.80%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-3.08%
1 год
2.34%
3 года*
31.43%
5 лет*
20.08%
10 лет*
4.19%

CNR

1 день
2.57%
1 месяц
12.03%
С начала года
12.01%
6 месяцев
17.96%
1 год
46.91%
3 года*
18.95%
5 лет*
44.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRESY и CNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		-10.37%8.03%46.53%73.99%45.48%-1.46%-31.96%-40.52%-42.64%6.25%
CNR
Core Natural Resources, Inc		12.01%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%

Correlation

The correlation between CRESY and CNR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRESY:

$724.87M

CNR:

$5.05B

EPS

CRESY:

$2.87K

CNR:

-$1.22

Коэффициент P/S

CRESY:

0.00

CNR:

1.21

Коэффициент P/B

CRESY:

0.00

CNR:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

CRESY:

$1.11T

CNR:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRESY:

$467.81B

CNR:

$133.44M

EBITDA (12 мес.)

CRESY:

$303.50B

CNR:

$540.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Core Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с CRESY:
CRESY с LNDCRESY с BMACRESY с CEPUCRESY с SPYCRESY с CVXCRESY с FPICRESY с DHT
Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с UNPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с ARLPCNR с DHT

Доходность на риск

CRESY vs. CNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRESY
Ранг доходности на риск CRESY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRESY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRESY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRESY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRESY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRESY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRESY c CNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRESYCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.95

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.60

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.73

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

3.42

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRESY vs. CNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRESY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CNR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRESY и CNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRESYCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.95

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CRESY и CNR

Максимальная просадка CRESY за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке CNR в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRESY и CNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRESYCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.67%

-92.21%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-27.22%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.92%

-52.14%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-52.14%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.77%

-25.24%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-36.80%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

13.76%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRESY и CNR

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и Core Natural Resources, Inc (CNR) имеют волатильность 12.87% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRESYCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

13.01%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

33.02%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

49.51%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.42%

54.98%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.08%

67.01%

-13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRESY и CNR

Дивидендная доходность CRESY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности CNR в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.40%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		5.56%4.98%7.86%7.32%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%6.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRESY и CNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria и Core Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B20222023202420252026
252.69B
1.08B
(CRESY) Общая выручка
(CNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRESY и CNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria и Core Natural Resources, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.7%
14.8%
Активы портфеля
CRESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о валовой прибыли в 117.98B при выручке в 252.69B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

CNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

CRESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила об операционной прибыли в 45.85B при выручке в 252.69B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

CNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CRESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о чистой прибыли в 40.19B при выручке в 252.69B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

CNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRESY and CNR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNR has higher volatility (13.01%) compared to CRESY (12.87%). In terms of maximum drawdown, CRESY dropped -88.67% vs CNR's -92.21%.

CNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRESY и CNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор