PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRESY с BMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRESY и BMA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CRESY и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
62.34%
78.12%
CRESY
BMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRESY:

1.12

BMA:

4.88

Коэф-т Сортино

CRESY:

1.74

BMA:

4.34

Коэф-т Омега

CRESY:

1.20

BMA:

1.54

Коэф-т Кальмара

CRESY:

0.73

BMA:

3.57

Коэф-т Мартина

CRESY:

3.54

BMA:

30.98

Индекс Язвы

CRESY:

12.87%

BMA:

8.83%

Дневная вол-ть

CRESY:

40.57%

BMA:

56.12%

Макс. просадка

CRESY:

-89.41%

BMA:

-91.66%

Текущая просадка

CRESY:

-30.80%

BMA:

-8.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRESY:

$911.33M

BMA:

$6.71B

EPS

CRESY:

-$1.64

BMA:

$7.25

PEG коэффициент

CRESY:

0.00

BMA:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CRESY:

$762.73B

BMA:

$4.80T

Валовая прибыль (12 мес.)

CRESY:

$289.91B

BMA:

$4.80T

EBITDA (12 мес.)

CRESY:

-$9.60B

BMA:

$669.76B

Доходность по периодам

С начала года, CRESY показывает доходность 43.39%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 281.61%. За последние 10 лет акции CRESY уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.62% соответственно.


CRESY

С начала года

43.39%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

64.41%

1 год

41.60%

5 лет

16.21%

10 лет

4.35%

BMA

С начала года

281.61%

1 месяц

20.80%

6 месяцев

80.28%

1 год

267.40%

5 лет

28.22%

10 лет

12.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRESY c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRESY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.124.88
Коэффициент Сортино CRESY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.744.34
Коэффициент Омега CRESY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.54
Коэффициент Кальмара CRESY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.733.57
Коэффициент Мартина CRESY, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.5430.98
CRESY
BMA

Показатель коэффициента Шарпа CRESY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BMA равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRESY и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
4.88
CRESY
BMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRESY и BMA

Дивидендная доходность CRESY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности BMA в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
8.03%7.34%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%2.03%0.00%0.00%0.00%4.01%
BMA
Banco Macro S.A.
6.04%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRESY и BMA

Максимальная просадка CRESY за все время составила -89.41%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRESY и BMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.80%
-8.51%
CRESY
BMA

Волатильность

Сравнение волатильности CRESY и BMA

Текущая волатильность для Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) составляет 17.53%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что CRESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.53%
20.62%
CRESY
BMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRESY и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab