PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMWE.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, from Amundi and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LMWE.DE returned 2.38%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMWE.DE имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции H4ZL.DE немного отстают с 2.35%.

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%

Correlation

The correlation between LMWE.DE and H4ZL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.86

The correlation between LMWE.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE

Доходность на риск

LMWE.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.59

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.88

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.84

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

2.48

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMWE.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-41.97%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.82%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-20.68%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-30.45%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-41.97%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-13.81%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-10.80%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и H4ZL.DE

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMWE.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.34%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.21%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.69%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.27%

+0.67%

Сравнение комиссий LMWE.DE и H4ZL.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и H4ZL.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LMWE.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор