Сравнение H4ZL.DE с IQQ6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE).
H4ZL.DE и IQQ6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IQQ6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и IQQ6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и IQQ6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 2.63% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.30% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -0.76% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям IQQ6.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.13% соответственно.
H4ZL.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.17%
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZL.DE и IQQ6.DE
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
IQQ6.DE
Сравнение H4ZL.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | IQQ6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.17 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.78 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.19 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между H4ZL.DE и IQQ6.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и IQQ6.DE
H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.53% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и IQQ6.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и IQQ6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -66.50% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -10.16% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -29.62% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -41.83% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -9.28% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -14.07% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и IQQ6.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.85% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.51% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.37% | -0.09% |