Сравнение H4ZL.DE с H4Z7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE).
H4ZL.DE и H4Z7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и H4Z7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4Z7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 2.63% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -13.16% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 3.47% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 3.47%.
H4ZL.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.17%
H4Z7.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4Z7.DE
И H4ZL.DE, и H4Z7.DE имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
H4Z7.DE
Сравнение H4ZL.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | H4Z7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.04 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между H4ZL.DE и H4Z7.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4Z7.DE
Ни H4ZL.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и H4Z7.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4Z7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -26.78% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.17% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -6.36% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.98% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.23% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.70% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.53% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.53% | +1.75% |