PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMWE.DE с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и AYEP.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
4.18%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-5.88%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
-1.64%15.89%-4.24%-5.46%-7.48%13.37%-16.64%19.27%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.64%.


LMWE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.24%

AYEP.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.24%
1 год
10.58%
3 года*
1.42%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LMWE.DE и AYEP.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.


Доходность на риск

LMWE.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMWE.DEAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.91

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.28

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.15

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

4.77

-5.14

LMWE.DE vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMWE.DEAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между LMWE.DE и AYEP.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и AYEP.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
2.50%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и AYEP.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и AYEP.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LMWE.DEAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-38.46%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.99%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-22.65%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-13.44%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-15.08%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.40%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и AYEP.DE

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LMWE.DEAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.18%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.95%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

11.65%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.61%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.48%

+1.52%