Сравнение LMWE.DE с AYEP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).
LMWE.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и AYEP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и AYEP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 4.18% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | 22.98% | -5.88% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -1.64% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LMWE.DE показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.64%.
LMWE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.24%
AYEP.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMWE.DE и AYEP.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
AYEP.DE
Сравнение LMWE.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | AYEP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.28 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.15 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.77 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между LMWE.DE и AYEP.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и AYEP.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.50% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и AYEP.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и AYEP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMWE.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -38.46% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.99% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -22.65% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -13.44% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -15.08% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.40% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и AYEP.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.18% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.95% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 11.65% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 11.61% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.48% | +1.52% |