Сравнение LMWE.DE с IQQP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE).
LMWE.DE и IQQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IQQP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и IQQP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и IQQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 4.18% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | 22.98% | -1.37% | -2.23% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.80% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LMWE.DE показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции LMWE.DE превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.93% соответственно.
LMWE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.24%
IQQP.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMWE.DE и IQQP.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQQP.DE в 0.40%.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
IQQP.DE
Сравнение LMWE.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | IQQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.57 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.96 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LMWE.DE и IQQP.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и IQQP.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IQQP.DE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.50% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.85% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и IQQP.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и IQQP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMWE.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -64.70% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -15.07% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -49.34% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -50.23% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -25.84% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -20.11% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.35% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и IQQP.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 4.54%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.53% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.18% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.28% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.37% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.31% | -2.31% |