PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с UKPH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с UKPH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE).

H4ZL.DE и UKPH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. UKPH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и UKPH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и UKPH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-11.34%
UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-6.51%7.71%-14.33%8.55%-23.13%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у UKPH.DE с доходностью -6.51%.

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%

UKPH.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-2.88%
1 год
-0.89%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с UKPH.DE:
UKPH.DE с SCHDUKPH.DE с BRK-BUKPH.DE с IQQ7.DEUKPH.DE с LMWE.DEUKPH.DE с H4Z7.DEUKPH.DE с IQQ6.DEUKPH.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и UKPH.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UKPH.DE в 0.42%.

UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. UKPH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UKPH.DE
Ранг доходности на риск UKPH.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPH.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPH.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c UKPH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEUKPH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.06

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.14

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.42

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. UKPH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа UKPH.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и UKPH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEUKPH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.38

+0.66

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и UKPH.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и UKPH.DE

Ни H4ZL.DE, ни UKPH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
UKPH.DE
iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и UKPH.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки UKPH.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и UKPH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEUKPH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-36.06%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-17.69%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-30.16%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-23.94%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.05%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и UKPH.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.52%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEUKPH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.91%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

13.86%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.92%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

21.37%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.37%

-5.09%