PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMWE.DE с TRET.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

LMWE.DE и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-6.40%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.28%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 4.28%.

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%

TRET.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.76%
1 год
4.43%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с REETTRET.DE с ERN1.L

Сравнение комиссий LMWE.DE и TRET.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

LMWE.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DETRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.29

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.48

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.90

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

2.90

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TRET.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между LMWE.DE и TRET.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TRET.DE в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.43%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и TRET.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LMWE.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-41.75%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.76%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-30.36%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-5.40%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-12.40%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.59%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 4.35%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMWE.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.08%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.66%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.27%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.13%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.94%

-0.94%