PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMWE.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE).

LMWE.DE и EXI5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у EXI5.DE с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции LMWE.DE превзошли акции EXI5.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против -0.67% соответственно.

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с WTER.DE

Сравнение комиссий LMWE.DE и EXI5.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Доходность на риск

LMWE.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DEEXI5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.16

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.24

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

0.69

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI5.DE равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между LMWE.DE и EXI5.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и EXI5.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности EXI5.DE в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и EXI5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LMWE.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-77.04%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-15.30%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-48.08%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-48.08%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-30.19%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-30.52%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.37%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и EXI5.DE

Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMWE.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.74%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

11.64%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.52%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.06%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.20%

-3.20%