HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) Коэффициент Шарпа: 0.59

Коэффициент Шарпа H4ZL.DE равен 0.59, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.59 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа H4ZL.DE

Вызывает опасения

H4ZL.DE опережает 19.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция H4ZL.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа H4ZL.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.83 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.83 до 2.25
Зеленая зона (верхние 25%): 2.25 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.41+
Медиана (50-й перцентиль): 1.59 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD с другими ETF в категории REIT за несколько временных периодов, показывая, как доходность H4ZL.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
WTER.DE	WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist	2.24
WTRE.DE	WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc	2.23
IQQ7.DE	iShares US Property Yield UCITS ETF	0.94
SPYJ.DE	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	0.90
SPY2.DE	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating	0.89
LMWE.DE	Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)	0.86
H4Z7.DE	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)	0.86
XDRE.DE	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C	0.86
10AJ.DE	Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist	0.85
IQQ6.DE	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0.83
H4ZL.DE	HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD	0.59

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа H4ZL.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда H4ZL.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

H4ZL.DE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель