Сравнение H4ZL.DE с SPYJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE).
H4ZL.DE и SPYJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и SPYJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 3.78% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 4.45% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | -0.95% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям SPYJ.DE по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.73% соответственно.
H4ZL.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.26%
SPYJ.DE
- 1 день
- -12.85%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZL.DE и SPYJ.DE
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
SPYJ.DE
Сравнение H4ZL.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между H4ZL.DE и SPYJ.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и SPYJ.DE
H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.66% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и SPYJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -42.92% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.85% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -30.71% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -42.92% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -12.85% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.14% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и SPYJ.DE
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 21.98% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 22.63% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 26.08% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.87% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.28% | -2.00% |