PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с IQQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMWE.DE с IQQ4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE).

LMWE.DE и IQQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и IQQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и IQQ4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.14%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции LMWE.DE уступали акциям IQQ4.DE по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.38% соответственно.

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%

IQQ4.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.27%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с IQQ7.DE

Сравнение комиссий LMWE.DE и IQQ4.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Доходность на риск

LMWE.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DEIQQ4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.85

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.21

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.13

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

4.60

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. IQQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IQQ4.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и IQQ4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DEIQQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.32

Корреляция

Корреляция между LMWE.DE и IQQ4.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и IQQ4.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IQQ4.DE в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.49%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и IQQ4.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и IQQ4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LMWE.DEIQQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-66.50%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.98%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-22.58%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-38.41%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-12.66%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-20.28%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.44%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и IQQ4.DE

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMWE.DEIQQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.31%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.15%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.02%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

11.84%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.77%

+2.23%