PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE).

H4ZL.DE и ESAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-17.06%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 2.81%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с AYEP.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и ESAD.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEESAD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.09

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.05

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.14

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ESAD.DE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.21

+0.48

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и ESAD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и ESAD.DE

Ни H4ZL.DE, ни ESAD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и ESAD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-30.37%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.36%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-15.51%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-17.84%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и ESAD.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.69%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.13%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.90%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.90%

+1.38%