PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVTX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMVTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LMVTX
ClearBridge Value Trust		0.99%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

LMVTX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.06%
3 года*
13.84%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.67%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMISXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий LMVTX и TOWFX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

LMVTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.86

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.57

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.44

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

12.63

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между LMVTX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и TOWFX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.23%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и TOWFX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMVTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-96.18%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-9.39%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-96.18%

+75.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-94.87%

+89.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-21.08%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.81%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и TOWFX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMVTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.79%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.04%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

1,084.26%

-1,066.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

971.22%

-951.98%