PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с TORYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.29%/yr vs 9.80%/yr for TORYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LMVTX charges 1.74%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.80% соответственно.

LMVTX

1 день
0.42%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.19%
6 месяцев
12.45%
1 год
23.43%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.29%

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		11.19%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between LMVTX and TORYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г.

0.86

The correlation between LMVTX and TORYX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Torray Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с ACIIXTORYX с LEXCX

Доходность на риск

LMVTX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.46

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.59

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.95

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

18.08

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и TORYX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-56.55%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-4.50%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-14.64%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-16.53%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-38.31%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-7.34%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.48%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и TORYX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.32% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.81%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.90%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.16%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.62%

+1.61%

Сравнение комиссий LMVTX и TORYX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и TORYX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности TORYX в 29.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.29%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and TORYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMVTX has higher volatility (3.32%) compared to TORYX (3.23%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs TORYX's -56.55%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор