Сравнение LMVTX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMVTX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.60% соответственно.
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и AUXFX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
LMVTX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
LMVTX
AUXFX
Сравнение LMVTX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.96 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LMVTX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и AUXFX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и AUXFX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMVTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -39.82% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -8.19% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -15.73% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -33.69% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.90% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.44% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.90% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и AUXFX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMVTX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.37% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.55% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.14% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 12.22% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.20% | +4.04% |