PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMUB с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LMUB и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMUB показывает доходность 2.42%, а AGZD немного ниже – 2.38%.


LMUB

1 день
0.10%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMUB и AGZD


Correlation

The correlation between LMUB and AGZD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Long-Term National Muni Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

LMUB vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMUB
Ранг доходности на риск LMUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMUB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMUB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMUB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMUB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMUB c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMUBAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.22

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

19.58

-8.99

LMUB vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMUB на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMUB и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMUBAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.87

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LMUB и AGZD

Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и AGZD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LMUBAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-8.46%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.87%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.77%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.28%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LMUB и AGZD

iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LMUBAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.01%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

1.97%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

2.89%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

3.59%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

3.72%

+2.24%

Сравнение комиссий LMUB и AGZD

LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMUB и AGZD

Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AGZD в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
3.77%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LMUB and AGZD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMUB has higher volatility (1.44%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, LMUB dropped -5.51% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, LMUB leads with 9.36% vs 5.37% for AGZD. On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LMUB has performed better with a 9.36% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.77% for LMUB.

LMUB is categorized as Municipal Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.23% for AGZD.

LMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMUB и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор