PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMUB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMUB с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, LMUB returned 9.37% vs 22.54% for DGRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LMUB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMUB показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

LMUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMUB и DGRO

2026 (YTD)2025
LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF		2.32%3.52%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%14.72%

Correlation

The correlation between LMUB and DGRO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Long-Term National Muni Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LMUB:
LMUB с THYMLMUB с BSMQLMUB с CALMUB с SGOVLMUB с CALILMUB с DBCLMUB с SMMU
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LMUB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMUB
Ранг доходности на риск LMUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMUB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMUB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMUB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMUB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMUB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMUBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.49

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.50

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

13.52

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMUB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMUB на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMUB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMUBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LMUB и DGRO

Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMUBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-35.10%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-6.47%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.44%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.67%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LMUB и DGRO

Текущая волатильность для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) составляет 1.44%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что LMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMUBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.21%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

6.91%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

9.48%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.82%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

16.62%

-10.65%

Сравнение комиссий LMUB и DGRO

LMUB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMUB и DGRO

Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF		3.77%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMUB and DGRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to LMUB (1.44%). In terms of maximum drawdown, LMUB dropped -5.51% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.54% vs 9.37% for LMUB. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LMUB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.54% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for LMUB.

LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.96% for DGRO.

LMUB is categorized as Municipal Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMUB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор