PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.37% против 16.66% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between LMT and TMUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.26

The correlation between LMT and TMUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

TMUS:

$208.40B

EPS

LMT:

$20.61

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

TMUS:

20.09

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

LMT vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.63

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.79

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.52

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.88

+2.58

LMT vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и TMUS

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-86.29%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-30.37%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-33.65%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-33.65%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-33.65%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-29.12%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-25.96%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

17.87%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и TMUS

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.72%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

19.08%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

24.99%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

23.90%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

26.08%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и TMUS

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
18.02B
23.11B
(LMT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
11.5%
0
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and TMUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs TMUS's -86.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор