Сравнение LMSIX с SHRAX
LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - LMSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LMSIX returned 11.23%/yr vs 8.07%/yr for SHRAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LMSIX charges 1.03%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и SHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSIX показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции LMSIX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.07% соответственно.
LMSIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.23%
SHRAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам LMSIX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 16.18% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 3.89% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
Correlation
The correlation between LMSIX and SHRAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between LMSIX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSIX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
LMSIX
SHRAX
Сравнение LMSIX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.87 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 2.46 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.75 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и SHRAX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и SHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -57.26% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.59% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.73% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -33.77% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -33.77% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.27% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.17% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и SHRAX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSIX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.07% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.16% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.13% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.90% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 20.89% | +2.61% |
Сравнение комиссий LMSIX и SHRAX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и SHRAX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SHRAX в 21.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 5.46% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 21.44% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
LMSIX and SHRAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMSIX has higher volatility (5.31%) compared to SHRAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, LMSIX dropped -61.16% vs SHRAX's -57.26%.
LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSIX и SHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор