Сравнение LMOIX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 24.38% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и NESIX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
LMOIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
LMOIX
NESIX
Сравнение LMOIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.61 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.17 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.66 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.61 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и NESIX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и NESIX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -49.61% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.25% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -49.61% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.27% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -15.26% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.13% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и NESIX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) составляет 9.42%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.19% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 23.47% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 35.37% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 29.15% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.35% | -2.59% |