PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMOIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMOIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LMOIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMOIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		-1.23%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%4.22%25.50%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LMOIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 21.00% соответственно.

LMOIX

1 день
4.47%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
17.19%
3 года*
7.58%
5 лет*
0.04%
10 лет*
11.33%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с CMCIXLMOIX с CTSIXLMOIX с LGVAXLMOIX с NESIXLMOIX с SSCPXLMOIX с FECGXLMOIX с KSCOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LMOIX и KSOAX

LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Доходность на риск

LMOIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMOIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMOIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.32

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.64

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.41

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

0.67

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMOIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMOIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMOIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между LMOIX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMOIX и KSOAX

Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		17.17%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMOIX и KSOAX

Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMOIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-70.21%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-24.40%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.74%

-33.28%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-47.11%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-10.22%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.88%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

14.91%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LMOIX и KSOAX

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMOIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.98%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

19.42%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

28.84%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

27.74%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

25.84%

-2.08%