PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMIYX с KSCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMIYX returned 21.00%/yr vs 19.83%/yr for KSCOX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMIYX charges 1.12%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции LMIYX превзошли акции KSCOX по среднегодовой доходности: 21.00% против 19.83% соответственно.

LMIYX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.54%
С начала года
25.38%
6 месяцев
21.42%
1 год
50.61%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.29%
10 лет*
21.00%

KSCOX

1 день
4.79%
1 месяц
-2.57%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.40%
1 год
10.41%
3 года*
27.88%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMIYX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		25.38%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		23.37%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between LMIYX and KSCOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LMIYX and KSCOX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с NESGXLMIYX с LALDXLMIYX с CMCIXLMIYX с EMCAX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

LMIYX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.35

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.65

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.49

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

1.11

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.35

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и KSCOX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMIYXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-70.09%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-18.82%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-33.10%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-33.10%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-47.09%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-15.36%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-14.89%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

8.29%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и KSCOX

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что LMIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMIYXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.87%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

22.11%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

26.31%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

27.91%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

26.16%

+2.87%

Сравнение комиссий LMIYX и KSCOX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и KSCOX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%

Часто задаваемые вопросы

LMIYX and KSCOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMIYX has higher volatility (9.20%) compared to KSCOX (7.87%). In terms of maximum drawdown, LMIYX dropped -61.35% vs KSCOX's -70.09%.

LMIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMIYX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор