PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMIYX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMIYX returned 21.00%/yr vs 20.06%/yr for NESGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LMIYX charges 1.12%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMIYX имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции NESGX немного отстают с 20.06%.

LMIYX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.54%
С начала года
25.38%
6 месяцев
21.42%
1 год
50.61%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.29%
10 лет*
21.00%

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMIYX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		25.38%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between LMIYX and NESGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.81

The correlation between LMIYX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с LALDXLMIYX с CMCIXLMIYX с EMCAXLMIYX с DMCRX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

LMIYX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
4.08

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.47

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

7.16

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

29.70

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.08

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и NESGX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMIYXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-50.29%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-17.16%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-35.27%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-50.05%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-50.29%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.81%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-11.66%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.13%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и NESGX

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 9.20% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMIYXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.83%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

21.09%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

30.26%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

29.27%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

25.83%

+3.20%

Сравнение комиссий LMIYX и NESGX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и NESGX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

LMIYX and NESGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMIYX has higher volatility (9.20%) compared to NESGX (8.83%). In terms of maximum drawdown, LMIYX dropped -61.35% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMIYX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор