PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMIYX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

LMIYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMIYX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.25%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции LMIYX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 18.91% против 14.90% соответственно.

LMIYX

1 день
5.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
35.71%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.33%
10 лет*
18.91%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с CMCIXLMIYX с CTSIXLMIYX с DMCRXLMIYX с FECGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий LMIYX и NESGX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

LMIYX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.11

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

10.44

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между LMIYX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и NESGX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и NESGX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMIYXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-50.29%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-17.27%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-50.05%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-50.29%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.31%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-11.74%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.14%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и NESGX

Текущая волатильность для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) составляет 11.24%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что LMIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMIYXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.14%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

23.43%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

35.37%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

29.13%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

25.56%

+3.31%