Сравнение LMIYX с EMCAX
LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMIYX returned 21.00%/yr vs 10.89%/yr for EMCAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMIYX charges 1.12%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.
Доходность
Сравнение доходности LMIYX и EMCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMIYX показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции LMIYX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 21.00% против 10.89% соответственно.
LMIYX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 21.00%
EMCAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам LMIYX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 25.38% | 11.02% | 27.28% | 6.14% | -29.10% | 32.54% | 79.45% | 34.34% | 2.19% | 38.54% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 12.65% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Correlation
The correlation between LMIYX and EMCAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г. | 0.77 |
The correlation between LMIYX and EMCAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMIYX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
LMIYX
EMCAX
Сравнение LMIYX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMIYX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.10 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 7.92 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMIYX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LMIYX и EMCAX
Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и EMCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMIYX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -51.81% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.60% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -19.19% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -30.60% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -42.79% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.15% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -13.27% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.28% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMIYX и EMCAX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LMIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMIYX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 4.84% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 11.30% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 14.22% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 18.18% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 20.24% | +8.79% |
Сравнение комиссий LMIYX и EMCAX
LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMIYX и EMCAX
Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EMCAX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.32% | 23.16% | 15.30% | 37.13% | 15.17% | 0.00% | 21.83% |
Часто задаваемые вопросы
LMIYX and EMCAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMIYX has higher volatility (9.20%) compared to EMCAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, LMIYX dropped -61.35% vs EMCAX's -51.81%.
LMIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMIYX и EMCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор