PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMIYX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LMIYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMIYX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.25%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LMIYX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 18.91% против 21.00% соответственно.

LMIYX

1 день
5.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
35.71%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.33%
10 лет*
18.91%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с CTSIXLMIYX с LSYAXLMIYX с LSYIXLMIYX с SSCPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LMIYX и KSOAX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

LMIYX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.64

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.41

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

0.67

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между LMIYX и KSOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и KSOAX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и KSOAX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMIYXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-70.21%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-24.40%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-33.28%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-47.11%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-10.22%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-15.88%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

14.91%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и KSOAX

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LMIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMIYXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

7.98%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

19.42%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

28.84%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

27.74%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

25.84%

+3.03%