Сравнение LMISX с VIIIX
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LMISX returned 15.60%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LMISX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности LMISX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции VIIIX немного впереди с 15.70%.
LMISX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.60%
VIIIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам LMISX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 9.85% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.21% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between LMISX and VIIIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.98 |
The correlation between LMISX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMISX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
LMISX
VIIIX
Сравнение LMISX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMISX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.68 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 12.03 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMISX и VIIIX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMISX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -55.18% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.90% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.75% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.50% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.79% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.13% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.00% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и VIIIX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.82% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMISX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.90% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.57% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.00% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.08% | +0.75% |
Сравнение комиссий LMISX и VIIIX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и VIIIX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VIIIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 5.36% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LMISX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to LMISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs VIIIX's -55.18%.
LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMISX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор