Сравнение LMISX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции LMISX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.69% против 19.12% соответственно.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и PAGRX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
LMISX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
LMISX
PAGRX
Сравнение LMISX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.74 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.49 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.21 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.28 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и PAGRX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и PAGRX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -55.87% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.80% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -36.52% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -38.01% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.77% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.09% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и PAGRX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 5.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.77% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 13.91% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 25.69% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 24.53% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.49% | -5.72% |