PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMCLX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMCLX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Income Fund (LMCLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LMCLX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LMCLX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Income Fund (LMCLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMCLX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMCLX
Miller Income Fund		1.43%8.40%27.96%13.95%-22.77%29.14%-2.83%26.02%-8.00%16.98%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LMCLX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции LMCLX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.62% соответственно.

LMCLX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.39%
1 год
15.82%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.37%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.05%
1 год
17.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LMCLX:
LMCLX с QDVE.DELMCLX с LMTLMCLX с LMOPXLMCLX с BERIXLMCLX с CSTAXLMCLX с PALDXLMCLX с PMAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LMCLX и CONWX

LMCLX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
LMCLX
Miller Income Fund

Доходность на риск

LMCLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMCLX
Ранг доходности на риск LMCLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMCLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMCLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMCLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMCLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMCLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMCLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Income Fund (LMCLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMCLXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.70

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.36

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.99

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

11.30

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMCLX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMCLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMCLX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMCLXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между LMCLX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMCLX и CONWX

Дивидендная доходность LMCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMCLX
Miller Income Fund		3.54%3.59%4.28%5.81%6.33%5.52%6.04%8.23%9.22%7.97%8.54%8.40%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMCLX и CONWX

Максимальная просадка LMCLX за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMCLX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMCLXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-26.09%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.60%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-12.49%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.81%

-26.09%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.03%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-2.78%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.52%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LMCLX и CONWX

Miller Income Fund (LMCLX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LMCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMCLXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.12%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

5.43%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

10.70%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

10.26%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

11.15%

+6.41%