PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMCLX с LMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMCLX с LMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Income Fund (LMCLX) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

LMCLX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LMCLX и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Income Fund (LMCLX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMCLX и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMCLX
Miller Income Fund		2.98%8.40%27.96%13.95%-22.77%29.14%-2.83%26.02%-8.00%16.98%
LMT
Lockheed Martin Corporation		28.37%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Доходность по периодам

С начала года, LMCLX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%. За последние 10 лет акции LMCLX уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.69% соответственно.

LMCLX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.74%
1 год
17.16%
3 года*
18.92%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.54%

LMT

1 день
2.19%
1 месяц
-8.73%
С начала года
28.37%
6 месяцев
25.37%
1 год
41.43%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Income Fund

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с LMCLX:
LMCLX с QDVE.DELMCLX с LMOPXLMCLX с PUDZXLMCLX с AAAAXLMCLX с BERIXLMCLX с CONWXLMCLX с CSTAX
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

LMCLX vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMCLX
Ранг доходности на риск LMCLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMCLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMCLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMCLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMCLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMCLX c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Income Fund (LMCLX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMCLXLMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.99

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.70

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.94

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMCLX vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMCLX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMCLX и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMCLXLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между LMCLX и LMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMCLX и LMT

Дивидендная доходность LMCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности LMT в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMCLX
Miller Income Fund		3.49%3.59%4.28%5.81%6.33%5.52%6.04%8.23%9.22%7.97%8.54%8.40%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.19%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LMCLX и LMT

Максимальная просадка LMCLX за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMCLX и LMT.

Загрузка...

Показатели просадок

LMCLXLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-79.29%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.56%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-31.79%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.81%

-36.67%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-8.73%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-26.86%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.06%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LMCLX и LMT

Текущая волатильность для Miller Income Fund (LMCLX) составляет 4.40%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что LMCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMCLXLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.88%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

18.69%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

26.80%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.59%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.53%

-5.96%