PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMCLX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMCLX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Income Fund (LMCLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

LMCLX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LMCLX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Income Fund (LMCLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMCLX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMCLX
Miller Income Fund		1.43%8.40%27.96%13.95%-22.77%29.14%-2.83%26.02%-8.00%3.80%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LMCLX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

LMCLX

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.39%
1 год
15.82%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.37%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с LMCLX:
LMCLX с QDVE.DELMCLX с LMTLMCLX с LMOPXLMCLX с BERIXLMCLX с PMAIXLMCLX с PUDZXLMCLX с AAAAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий LMCLX и PALDX

LMCLX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

LMCLX
Miller Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

LMCLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMCLX
Ранг доходности на риск LMCLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMCLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMCLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMCLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMCLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMCLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMCLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Income Fund (LMCLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMCLXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.83

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMCLX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMCLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMCLX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMCLXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между LMCLX и PALDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMCLX и PALDX

Дивидендная доходность LMCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMCLX
Miller Income Fund		3.54%3.59%4.28%5.81%6.33%5.52%6.04%8.23%9.22%7.97%8.54%8.40%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMCLX и PALDX

Максимальная просадка LMCLX за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMCLX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMCLXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-26.16%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.20%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-20.47%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.96%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-4.16%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.70%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LMCLX и PALDX

Miller Income Fund (LMCLX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что LMCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMCLXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.05%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

5.86%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

11.52%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

12.08%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

12.75%

+4.81%