- ISIN
- US89832P3901
- CUSIP
- 89832P390
- Эмитент
- Miller Value Funds
- Дата выпуска
- 27 февр. 2014 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMCLX
Miller Income Fund (LMCLX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции LMCLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMCLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Miller Income Fund (LMCLX) показал доход в 5.18% с начала года и 19.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMCLX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Miller Income Fund
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LMCLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMCLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 2.58% | -2.10% | 6.10% | -1.92% | -1.85% | 5.18% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -3.46% | -4.85% | -4.73% | 6.37% | 4.62% | 2.67% | 5.21% | -3.12% | -1.23% | 0.68% | 3.49% | 8.40% |
| 2024 | -2.11% | 5.17% | 8.77% | -4.72% | 5.76% | -1.84% | 7.99% | -0.24% | 1.18% | 3.54% | 9.43% | -6.47% | 27.96% |
| 2023 | 8.72% | -4.43% | -6.87% | -0.00% | -5.39% | 9.32% | 8.89% | -3.44% | -2.83% | -4.18% | 6.95% | 8.73% | 13.95% |
| 2022 | -3.28% | -5.76% | -1.37% | -6.65% | 1.85% | -13.16% | 3.79% | -0.88% | -9.69% | 9.80% | 5.90% | -3.67% | -22.77% |
| 2021 | 6.94% | 4.49% | 5.03% | 1.38% | 3.19% | 5.35% | -0.74% | 1.07% | -2.72% | 3.43% | -3.85% | 2.88% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
Miller Income Fund has an annualized alpha of -1.86%, beta of 0.73, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2014.
- This fund participated in 111.47% of S&P 500 Index downside but only 85.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 85.66%
- Участие в снижении
- 111.47%
Комиссия
Комиссия LMCLX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMCLX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Miller Income Fund (LMCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.98 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.78 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Miller Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.37 | $0.41 | $0.42 | $0.50 | $0.45 | $0.68 | $0.66 | $0.67 | $0.67 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.59% | 4.28% | 5.81% | 6.33% | 5.52% | 6.04% | 8.23% | 9.22% | 7.97% | 8.54% | 8.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Miller Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Miller Income Fund показал максимальную просадку в 44.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Miller Income Fund составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.81%март 2020 г. | 2mo | 9mo 27d | 11mo 27dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.67%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.44%февр. 2016 г. | 10mo | 1y 12d | 1y 10moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.59%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 4mo 7d | 8mo 10dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.29%дек. 2018 г. | 4mo 25d | 1y | 1y 4moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| LMCLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -56.78% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.10% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -18.90% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -25.43% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.81% | -33.92% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.33% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -10.72% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMCLX
Добавьте Miller Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMCLX