PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с SECU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с SECU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU).

LMBS и SECU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SECU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и SECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и SECU

2026 (YTD)
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.16%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		0.31%

Доходность по периодам

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

SECU

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

iShares Securitized Income Active ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с SECU:
SECU с MBSDSECU с SPMBSECU с JSISECU с CMBSSECU с MBBSECU с PMBSSECU с ACWI

Сравнение комиссий LMBS и SECU

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
SECU
iShares Securitized Income Active ETF

Доходность на риск

LMBS vs. SECU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SECU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c SECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSSECUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. SECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSSECUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.47

+0.65

Корреляция

Корреляция между LMBS и SECU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и SECU

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SECU в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и SECU

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и SECU.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSSECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-1.76%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.10%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.63%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и SECU

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSSECUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

3.64%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

3.64%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

3.64%

-1.26%