Сравнение LMBS с NSCI
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.09%.
LMBS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.68%
NSCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.60% | 1.41% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.09% | 1.66% |
Correlation
The correlation between LMBS and NSCI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
LMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMBS и NSCI
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -1.10% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.18% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.30% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.30% | +1.05% |
Сравнение комиссий LMBS и NSCI
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и NSCI
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and NSCI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: First Trust and Nuveen. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор