Сравнение LLY с ZVRA
LLY (Eli Lilly and Company) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ZVRA in Biotechnology. Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs -16.18%/yr for ZVRA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 32.37% против -16.18% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам LLY и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between LLY and ZVRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
ZVRA:
$711.15M
LLY:
$28.16
ZVRA:
$2.15
LLY:
40.73
ZVRA:
5.60
LLY:
14.25
ZVRA:
5.69
LLY:
32.94
ZVRA:
3.52
LLY:
$72.25B
ZVRA:
$122.29M
LLY:
$59.75B
ZVRA:
$104.94M
LLY:
$32.97B
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
LLY
ZVRA
Сравнение LLY c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.01 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.02 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ZVRA
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -99.27% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -40.40% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -43.47% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -63.42% | +28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -97.85% | +63.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -96.82% | +89.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -86.49% | +67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 21.56% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ZVRA
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.15%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 13.07% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 40.57% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 60.97% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 60.23% | -27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 80.82% | -50.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ZVRA
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLY and ZVRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (13.07%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ZVRA's -99.27%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор